Nội dung bài viết
Quantitative Trading được hiểu như thế nào?
Quantitative Trading (còn được gọi là Quant Trading) liên quan đến việc sử dụng các thuật toán và chương trình máy tính dựa trên các mô hình toán học đơn giản hoặc phức tạp để xác định và tận dụng các cơ hội giao dịch có sẵn. Ở mặt sau, Quantitative Trading cũng liên quan đến công việc nghiên cứu về dữ liệu lịch sử với mục đích xác định các cơ hội lợi nhuận.
Quantitative Trading được sử dụng rộng rãi ở cấp độ cá nhân và thể chế cho tần số cao, thuật toán, chênh lệch giá và giao dịch tự động. Các nhà giao dịch liên quan đến phân tích định lượng như vậy và các hoạt động giao dịch liên quan thường được gọi là “Quants” hoặc “Trader Quantitative”.
Quantitative Trading đã phát triển như thế nào?
Trước đó, các thị trường là thể chất và sàn, nơi các nhà giao dịch và các nhà sản xuất thị trường đã tương tác, đồng ý về an ninh, giá cả và số lượng và giải quyết giao dịch trên giấy. Trong số các bằng cấp khác, một tiếng nói rõ ràng và một bản dựng mạnh mẽ tốt được coi là một tài sản cho những người khao khát công việc giao dịch vì những điều này làm cho họ ấn tượng trên sàn giao dịch.
Khi các thị trường trở thành kỹ thuật số với phạm vi và mở rộng toàn cầu, các tầng đã lan tỏa. Các Trader có ít để cung cấp nhưng một giọng nói lớn bắt đầu biến mất, nhường chỗ cho các kỹ thuật viên am hiểu máy tính. Thị trường điện tử cung cấp mở rộng lớn, vô số dữ liệu giao dịch, tài sản mới và chứng khoán, và có cơ hội khai thác dữ liệu, nghiên cứu, phân tích và hệ thống giao dịch tự động.
Trong hai thập kỷ qua, MBA và Ph.D. Những người nắm giữ tài chính, khoa học máy tính và thậm chí các mạng lưới thần kinh đang nhận công việc của Trader tại các tổ chức giao dịch có uy tín.
Background cần có của một Quantitative Trader
Một Quantitative Trader có thể làm việc cho một công ty giao dịch quy mô nhỏ, trung bình hoặc lớn với mức lương đẹp với các khoản thanh toán tiền thưởng cao, dựa trên lợi nhuận giao dịch được tạo ra. Nhà tuyển dụng bao gồm bàn giao dịch của các ngân hàng đầu tư toàn cầu, các quỹ phòng hộ hoặc các công ty giao dịch chênh lệch giá, ngoài các công ty giao dịch địa phương quy mô nhỏ.
Ngày nay, việc nhận một công việc của Trader tại các công ty đã thành lập thường yêu cầu bằng thạc sĩ chuyên ngành về dòng định lượng (MBA, Ph.D., CFA), trừ khi một người là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm làm việc đã được chứng minh. Những người trẻ tuổi ít kinh nghiệm khác có thể bắt đầu tại các công ty có quy mô nhỏ, hoặc bắt đầu với tư cách là nhà phân tích cơ sở và làm việc theo cách của họ trong một thời gian dài, mặc dù USD một lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt.
Ngoài việc có một nền tảng về tài chính, toán học và lập trình máy tính, Quants nên có các kỹ năng và nền tảng sau:
- Chuyên môn với việc sử dụng máy tính
- Kiến thức thực hành về một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình
- Làm quen với việc xây dựng và tùy chỉnh hệ thống giao dịch và khả năng tự động hóa
- Làm quen với nguồn cấp dữ liệu và sử dụng
- Khai thác dữ liệu, nghiên cứu và khả năng phân tích
- Khả năng chấp nhận rủi ro và tính khí của Trader
- Một tư duy sáng tạo để liên tục khám phá các chiến lược và cơ hội mới
Công cụ Quantitative Trading
Quants thực hiện các thuật toán của riêng họ trên dữ liệu thời gian thực chứa giá và báo giá. Họ cần phải làm quen với bất kỳ hệ thống liên quan nào cung cấp nguồn cấp dữ liệu và nội dung. Các Quantitative Trader thường có quyền truy cập vào các công cụ này:
- Các hệ thống truy cập dữ liệu thị trường, như thiết bị đầu cuối dữ liệu Bloomberg, có các công cụ phân tích kỹ thuật và định lượng cần thiết có sẵn phù hợp với luồng giao dịch của họ (như Bollinger Bands, biểu đồ…)
- Các hệ thống máy tính với khả năng tương thích ngôn ngữ lập trình: Perl, C ++, Java, Python là những điều phổ biến trong cộng đồng Trader
- Lịch sử và/hoặc tính khả dụng của dữ liệu thời gian thực, để dự phòng các chiến lược được xác định của họ
- Truy cập tự động vào tài khoản môi giới/giao dịch thường thông qua truy cập thị trường trực tiếp
Nhiệm vụ Quantitative Trading
Sử dụng ở trên, một nhà Quantitative Trading điển hình thực hiện các hoạt động sau:
- Xác định chiến lược giao dịch: Nó có thể dựa trên số lượng giá đơn giản hoặc trên mô hình toán học phức tạp
- Phát triển và xây dựng thuật toán/chương trình/hệ thống hoạt động dựa trên chiến lược giao dịch
- Backtest nguyên mẫu để xác minh việc thực hiện thực tế và tùy biến yêu cầu: Sau khi được xác định, điều rất quan trọng là phải điều chỉnh lại chiến lược về dữ liệu kiểm tra lịch sử/trực tiếp để đánh giá tính khả thi thực tế. Những thay đổi tiếp theo được kết hợp khi cần thiết
- Bao gồm các tiêu chí quản lý rủi ro: thực hiện phân tích kịch bản, thực hiện các cơ chế dừng, giới hạn phân bổ vốn… để làm cho hệ thống bảo vệ càng tốt
- Thực hiện hệ thống trên các nguồn cấp dữ liệu trực tiếp để thực hiện thương mại trên thị trường mở: Hãy để thiết lập định lượng được phát hành và tiếp tục quan sát về tiềm năng tạo ra lợi nhuận. Tùy chỉnh thêm cho các cải tiến hoặc thất bại được xác định, nếu có
- Tiếp tục nỗ lực xác định các chiến lược mới
- Ngoài ra, hoạt động nền tảng trong bộ phận nghiên cứu và cung cấp các mẹo giao dịch cho các Trader trong bộ phận giao dịch
Một công việc của nhà Quantitative Trader là một quá trình liên tục và nghiêm ngặt với giờ làm việc dài. Giao dịch ngày nay dường như đã trở thành một thị trường máy tính so với thị trường máy tính, nơi một người giao dịch con người đóng góp giới hạn trong việc xây dựng các chương trình máy tính đủ thông minh để giao dịch tốt hơn so với các đối tác được phát triển. Càng nhiều tự động hóa được xây dựng trong thị trường tổng thể, hiệu quả càng cần thiết vì cơ hội lợi nhuận mỏng manh mỗi ngày.
Bên cạnh các yêu cầu về kiến thức, các Quantitative Trader cũng phải có các kỹ năng phần mềm nâng cao. C ++ thường được sử dụng cho các ứng dụng giao dịch tần số cao và phân tích thống kê ngoại tuyến sẽ được thực hiện trong MATLAB, SAS, S-plus hoặc một gói tương tự. Kiến thức về tỷ giá cũng có thể được kết hợp trong các công cụ giao dịch được tạo bằng Java, .NET hoặc VBA và thường được tích hợp với Excel.
Cảm ơn sự theo dõi và đón đọc của các bạn. Hy vọng bài viết đã giúp mọi người hiểu hơn về khái niệm Quantitative Trading (Quant Trading). Đừng quên, mọi thắc mắc về thị trường tiền kỹ thuật số, vui lòng liên hệ đội ngũ Support của Fiahub 24/7.
Freelancer Marketing và Content Creator với gần 10 năm kinh nghiệm; trong đó có khoảng hơn 3 năm làm việc trong mảng Blockchain với vai trò Dịch Thuật và Copywriter.
Với kiến thức sâu rộng cùng khả năng diễn giải để những thuật ngữ công nghệ khó hiểu trở nên gần gũi hơn với người đọc. Lê Hoàng đảm nhiệm những bài viết trong chuyên mục "Từ Điển Crypto" và "Hướng Dẫn Người Mới" tại Fiahub Blog
