Nội dung bài viết
MACD là gì?
Đường trung bình động phân kỳ hội tụ, còn được gọi là MACD, là một chỉ báo động lượng theo xu hướng được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi. Mặc dù MACD là một chỉ báo trễ nhưng nó có thể rất hữu ích trong việc xác định những thay đổi xu hướng có thể xảy ra.
Chỉ báo MACD dao động bên trên và bên dưới đường số 0, còn được gọi là đường trung tâm. Đường trung bình động ngắn hơn được trừ khỏi đường trung bình động dài hơn để đạt được giá trị của MACD. Một đường tín hiệu, là đường trung bình động hàm mũ của chỉ báo MACD, hoàn thiện chỉ báo.
Đường màu xanh là MACD và đường màu đỏ là đường tín hiệu. Khi đường màu xanh vượt lên trên đường màu đỏ, đó là tín hiệu để mua và khi đường màu xanh nằm dưới đường màu đỏ, đó là tín hiệu để bán. Một đường chéo phía trên đường trung tâm cũng là một tín hiệu mua.
Chúng ta hãy xem cách sử dụng chỉ báo để vào và thoát lệnh tốt hơn từ nhiều vị trí khác nhau. Sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu cách phân tích chỉ báo MACD trong các đợt thoái lui và trong xu hướng tăng. Cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét ngắn gọn tầm quan trọng của sự phân kỳ trên chỉ báo MACD.
Cách tính MACD
Tính MACD cần phải biết EMA và SMA
- SMA (Simple Moving Average – Trung bình cộng) đơn giản chỉ là trung bình cộng
Ví dụ tính SMA của 9 ngày:
- SMA(9) = (Tổng giá đóng cửa 9 ngày) / 9
- EMA (Exponential Moving Average – đường trung bình động hàm mũ)
EMA không đi riêng lẻ mà nó luôn được dùng để tính ra MACD, sau đó MACD sẽ được đem so sánh với đường tín hiệu (Signal) thông thường là SMA(9) – trung bình 9 phiên của MACD.
- MACD = EMA(12) – EMA(26) là thông số thường được sử dụng nhất
Để tính EMA bạn cần phải biết hằng số mượt (Smothing Constant) và EMA của phiên trước đó.
Ví dụ EMA của 12 ngày -> Hằng số mượt (Smothing Constant) = 2 / (12+1)
EMA của 26 ngày -> Hằng số mượt (Smothing Constant) = 2/ (26+1)
Để hiểu rõ hơn bạn có thể xem bảng tính (thường trên TradingView bạn sẽ thấy đường màu xanh dương là MACD và Signal là màu cam)
- MACD = EMA(12) – EMA(26)
- Signal = SMA(9)
| Ngày | Giá đóng | Trung bình | EMA(12) | EMA(26) | MACD | Signal |
| 1/6/2019 | 8564.02 | – | – | – | – | – |
| 2/6/2019 | 8742.96 | 8653.49 | – | – | – | – |
| 3/6/2019 | 8208.99 | 8505.32 | – | – | – | – |
| 4/6/2019 | 7707.77 | 8305.94 | – | – | – | – |
| 5/6/2019 | 7824.23 | 8209.59 | – | – | – | – |
| 6/6/2019 | 7822.02 | 8145.00 | – | – | – | – |
| 7/6/2019 | 8043.95 | 8130.56 | – | – | – | – |
| 8/6/2019 | 7954.13 | 8108.51 | – | – | – | – |
| 9/6/2019 | 7688.08 | 8061.79 | – | – | – | – |
| 10/6/2019 | 8000.33 | 8055.65 | – | – | – | – |
| 11/6/2019 | 7927.71 | 8044.02 | – | – | – | – |
| 12/6/2019 | 8145.86 | 8052.50 | 8052.50 | – | – | – |
| 13/6/2019 | 8230.92 | 8066.23 | 8079.95 | – | – | – |
| 14/6/2019 | 8693.83 | 8111.06 | 8174.40 | – | – | – |
| 15/6/2019 | 8838.38 | 8159.55 | 8276.55 | – | – | – |
| 16/6/2019 | 8994.49 | 8211.73 | 8387.00 | – | – | – |
| 17/6/2019 | 9320.35 | 8276.94 | 8530.59 | – | – | – |
| 18/6/2019 | 9081.76 | 8321.65 | 8615.39 | – | – | – |
| 19/6/2019 | 9273.52 | 8371.75 | 8716.64 | – | – | – |
| 20/6/2019 | 9527.16 | 8429.52 | 8841.33 | – | – | – |
| 21/6/2019 | 10144.56 | 8511.19 | 9041.83 | – | – | – |
| 22/6/2019 | 10701.69 | 8610.76 | 9297.19 | – | – | – |
| 23/6/2019 | 10855.37 | 8708.35 | 9536.91 | – | – | – |
| 24/6/2019 | 11011.10 | 8804.30 | 9763.71 | – | – | – |
| 25/6/2019 | 11790.92 | 8923.76 | 10075.59 | – | – | – |
| 26/6/2019 | 13016.23 | 9081.17 | 10528.00 | 9081.17 | 1446.83 | – |
| 27/6/2019 | 11182.81 | 9159.01 | 10628.74 | 9236.84 | 1391.89 | – |
| 28/6/2019 | 12407.33 | 9275.02 | 10902.37 | 9471.69 | 1430.67 | – |
| 29/6/2019 | 11959.37 | 9367.58 | 11064.98 | 9655.97 | 1409.02 | – |
| 30/6/2019 | 10817.16 | 9415.90 | 11026.86 | 9741.98 | 1284.87 | – |
| 7/1/2019 | 10583.13 | 9453.55 | 10958.59 | 9804.29 | 1154.30 | – |
| 7/2/2019 | 10801.68 | 9495.68 | 10934.45 | 9878.17 | 1056.28 | – |
| 7/3/2019 | 11961.27 | 9570.40 | 11092.42 | 10032.47 | 1059.95 | – |
| 7/4/2019 | 11215.44 | 9618.78 | 11111.35 | 10120.10 | 991.25 | 1247.23 |
| 7/5/2019 | 10978.46 | 9657.63 | 11090.90 | 10183.68 | 907.22 | 1187.27 |
| 7/6/2019 | 11208.55 | 9700.71 | 11109.00 | 10259.60 | 849.40 | 1127.00 |
| 7/7/2019 | 11450.85 | 9748.01 | 11161.60 | 10347.84 | 813.76 | 1058.45 |
| 7/8/2019 | 12285.96 | 9814.80 | 11334.57 | 10491.40 | 843.17 | 995.58 |
| 7/9/2019 | 12573.81 | 9885.54 | 11525.23 | 10645.66 | 879.57 | 950.54 |
| 7/10/2019 | 12156.51 | 9942.32 | 11622.35 | 10757.57 | 864.78 | 918.37 |
| 7/11/2019 | 11358.66 | 9976.86 | 11581.78 | 10802.10 | 779.68 | 887.64 |
| 7/12/2019 | 11815.99 | 10020.65 | 11617.81 | 10877.20 | 740.61 | 852.16 |
| 7/13/2019 | 11392.38 | 10052.55 | 11583.13 | 10915.36 | 667.77 | 816.22 |
| 7/14/2019 | 10256.06 | 10057.18 | 11378.97 | 10866.52 | 512.44 | 772.35 |
Do khác ngày bắt đầu tính nên số có thể trênh lệch chút xíu (nhưng về đường biểu đồ thì luôn giống, dữ liệu tác giả tải về từ Coinmarketcap)
MACD là một công cụ được sử dụng rất nhiều trong giao dịch cổ phiếu và tiền điện tử, nó có thể được sử dụng linh động với các EMA khác nhau và thường được kết hợp với các tools khác như RSI, Ichimoku để đem lại những hiệu quả nhất định.
Cách sử dụng MACD
1. Đường MACD cắt đường tín hiệu
Khi MACD cắt xuống đường tín hiệu Signal sẽ báo hiệu đảo chiều
- MACD (xanh dương) cắt từ trên xuống SIGNAL (cam) đảo chiều tăng thành giảm.
- MACD cắt từ dưới lên trên báo hiệu đảo chiều từ giảm thành tăng.
2. Tín hiệu phân kỳ
Khi có tín hiệu phân kỳ giữa các đường nối đỉnh và nối đáy thì báo hiệu xu hướng đã yếu và có nguy cơ đảo chiều. Khi đó ta nên thận trọng và theo dõi thêm các chỉ số khác.
Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, nhưng MACD sau thấp hơn MACD trước.
Tín hiệu phân kỳ, dẫn đến thị trường có khả năng cao sẽ theo xu hướng giảm
Tóm lại, đường MACD cùng với đường RSI là 2 công cụ hay đi kèm với nhau hoặc với các công cụ khác. Nhưng do tính dễ sử dụng nên MACD thường được nhiều người tin cậy và càng làm cho công cụ này trở nên phổ biến và chính xác hơn.
Một số cách ứng dụng chỉ báo MACD hiệu quả nhất trong giao dịch tiền điện tử
Điều chỉnh chỉ báo theo biến động của thị trường tiền điện tử
So với các thị trường truyền thống, tiền điện tử chứng kiến những biến động lớn trong thời gian ngắn. Do đó, các điểm vào và ra phải nhanh chóng để nắm bắt được phần lớn chuyển động nhưng không có quá nhiều giao dịch phức tạp.
Khi một xu hướng tăng mới bắt đầu, nó thường duy trì hiệu lực trong vài tuần hoặc vài tháng. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn tăng giá đều có những điều chỉnh. Các nhà giao dịch nên đặt mục tiêu theo kịp xu hướng và không bị dừng lại bởi mỗi đợt giảm giá nhỏ trên đường đi.
Mục tiêu là vào vị thế sớm khi xu hướng tăng mới bắt đầu và duy trì vị thế đó cho đến khi tín hiệu đảo ngược xu hướng được báo hiệu. Tuy nhiên, nói thì dễ hơn làm. Nếu chỉ báo đưa ra quá nhiều tín hiệu, sẽ có một số giao dịch không mong muốn sẽ phải chịu khoản hoa hồng lớn và khiến bạn kiệt sức về mặt cảm xúc.
Mặt khác, nếu các khung thời gian được chọn để đưa ra ít tín hiệu hơn thì phần lớn xu hướng có thể bị bỏ lỡ vì chỉ báo sẽ chậm xác định các điểm đảo chiều.
Vấn đề này đã được nhà sáng tạo MACD Gerald Appel giải quyết trong cuốn sách Phân tích kỹ thuật: Công cụ quyền lực dành cho các nhà đầu tư tích cực.
Appel nhấn mạnh cách sử dụng hai chỉ báo MACD trong các xu hướng mạnh, trong đó chỉ báo nhạy hơn được sử dụng cho các điểm vào lệnh và chỉ báo kém nhạy hơn được sử dụng cho các điểm thoát lệnh.
Hai chỉ báo MACD có tốt hơn một không?
Giá trị mặc định được hầu hết các phần mềm biểu đồ sử dụng cho chỉ báo MACD là kết hợp 12 đến 26 ngày. Tuy nhiên, đối với các ví dụ tiếp theo, hãy sử dụng một chỉ báo MACD với sự kết hợp từ 19 đến 39 ngày ít nhạy cảm hơn và sẽ được sử dụng để tạo tín hiệu bán. Cái thứ hai sẽ nhạy cảm hơn, sử dụng kết hợp MACD từ 6 đến 19 ngày sẽ được sử dụng cho tín hiệu mua.
Bitcoin đã giao dịch trong một phạm vi nhỏ vào tháng 9 năm 2020 và trong khoảng thời gian đó, cả hai chỉ báo MACD phần lớn đều không thay đổi. Vào tháng 10, khi cặp BTC/USDT bắt đầu xu hướng tăng, chỉ báo MACD đã đưa ra tín hiệu mua khi chỉ báo vượt lên trên đường trung tâm vào giữa tháng 10 năm 2020.
Sau khi tham gia giao dịch, hãy xem cách chỉ báo MACD đến gần đường tín hiệu bốn lần (được đánh dấu là hình elip trên biểu đồ) trên tổ hợp MACD nhạy cảm từ 6 đến 19 ngày. Điều này có thể dẫn đến việc thoát ra sớm, để lại phần lớn lợi nhuận trên bàn vì xu hướng tăng chỉ mới bắt đầu.
Mặt khác, hãy chú ý cách kết hợp 19 đến 39 ngày ít nhạy cảm hơn vẫn ổn định trong xu hướng tăng. Điều này có thể giúp nhà giao dịch tiếp tục giao dịch dễ dàng hơn cho đến khi chỉ báo MACD giảm xuống dưới đường tín hiệu vào ngày 26 tháng 11 năm 2020, kích hoạt tín hiệu bán.
Trong một ví dụ khác, Binance Coin đã vượt qua đường trung tâm vào ngày 7 tháng 7 năm 2020, kích hoạt tín hiệu mua. Tuy nhiên, chỉ báo MACD nhạy cảm đã nhanh chóng đi xuống và giảm xuống dưới đường tín hiệu vào ngày 6 tháng 7 khi cặp BNB/USDT bước vào một đợt điều chỉnh nhỏ.
Một cách tương đối, chỉ báo MACD ít nhạy cảm hơn vẫn nằm trên đường tín hiệu cho đến ngày 12 tháng 8 năm 2020, nắm bắt được phần lớn xu hướng.
Các nhà giao dịch cảm thấy khó theo dõi hai chỉ báo MACD cũng có thể sử dụng kết hợp 12 đến 26 ngày mặc định. Hành trình của Litecoin (LTC) từ khoảng $75 đến $413,49 đã tạo ra năm tín hiệu mua và bán. Tất cả các giao dịch đều tạo ra tín hiệu vào lệnh tốt (được đánh dấu bằng hình elip) và thoát lệnh (được đánh dấu bằng mũi tên).
Làm thế nào chỉ báo MACD có thể báo hiệu sự điều chỉnh
Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng chỉ báo MACD để mua các tín hiệu pullback. Trong quá trình điều chỉnh trong một xu hướng tăng, chỉ báo MACD giảm xuống đường tín hiệu nhưng khi giá tiếp tục xu hướng tăng thì chỉ báo MACD bật ra khỏi đường tín hiệu. Đội hình này trông giống như một cái móc, có thể tạo cơ hội vào lệnh tốt.
Trong ví dụ trên, Cardano (ADA) đã vượt qua đường trung tâm vào ngày 8 tháng 1 năm 2020, báo hiệu một giao dịch mua. Tuy nhiên, khi xu hướng tăng bị đình trệ, chỉ báo MACD đã giảm xuống gần đường tín hiệu vào ngày 26 tháng 1 năm 2020 nhưng không phá vỡ xuống dưới nó. Khi giá phục hồi, chỉ báo MACD đã phá vỡ đường tín hiệu và tiếp tục di chuyển lên cao hơn.
Điều này tạo cơ hội cho những nhà giao dịch có thể đã bỏ lỡ việc mua chéo phía trên đường trung tâm. Tín hiệu bán được tạo ra vào ngày 16 tháng 2 ngay khi cặp ADA/USDT bắt đầu điều chỉnh sâu.
Phân kỳ MACD cũng có thể báo hiệu sự thay đổi xu hướng
Giá Bitcoin tiếp tục tạo ra các đỉnh cao hơn trong khoảng thời gian từ ngày 21 tháng 2 năm 2021 đến ngày 14 tháng 4 nhưng chỉ báo MACD đã tạo ra các đỉnh thấp hơn trong khoảng thời gian đó, hình thành nên sự phân kỳ giảm giá. Đây là dấu hiệu cho thấy đà tăng đang suy yếu.
Các nhà giao dịch nên thận trọng khi hình thành phân kỳ giảm giá và tránh thực hiện các giao dịch dài hạn trong khoảng thời gian đó. Sự phân kỳ giảm giá kéo dài trong trường hợp này lên đến đỉnh điểm với sự sụt giảm lớn.
Litecoin cho thấy cách chỉ báo MACD hình thành phân kỳ tăng trong xu hướng giảm mạnh từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2019. Các nhà giao dịch đã mua điểm giao nhau phía trên đường trung tâm có thể đã bị đánh bại vào tháng 9 và một lần nữa vào tháng 11.
Điều này cho thấy nhà giao dịch nên đợi hành động giá có dấu hiệu thay đổi xu hướng trước khi hành động theo phân kỳ MACD.
Một vài điều quan trọng
Chỉ bảo MACD nắm bắt xu hướng và cũng có thể được sử dụng để đánh giá động lượng của tài sản. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tài sản được phân tích, nhà giao dịch có thể thay đổi cài đặt thời gian của chỉ báo MACD. Nếu một đồng tiền chuyển động nhanh thì có thể sử dụng chỉ báo MACD nhạy hơn. Với các biến động chậm, cài đặt mặc định hoặc MACD ít nhạy cảm hơn có thể được sử dụng. Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng kết hợp chỉ báo MACD ít nhạy hơn và nhạy hơn để có kết quả tốt hơn.
Tuy nhiên, không có chỉ báo hoàn hảo nào có thể hoạt động mọi lúc. Ngay cả với những hoán vị và kết hợp ở trên, giao dịch sẽ diễn biến trái ngược với mong đợi.
Nhà giao dịch nên triển khai các nguyên tắc quản lý tài sản để cắt lỗ nhanh chóng và bảo vệ lợi nhuận trên giấy tờ khi giao dịch diễn biến theo giả định.
